Nr7 Handelssystem

Thomas Bulkowski8217s erfolgreiche Investitionstätigkeiten erlaubte ihm, mit 36 ​​Jahren in Rente zu gehen. Er ist ein international bekannter Autor und Händler mit 30 Jahren Börsenerfahrung und weithin als ein führender Experte für Chart-Muster angesehen. Er kann erreicht werden Unterstützen Sie diese Seite Klicken Sie auf die Links (unten) führt Sie zu Amazon. Wenn Sie irgendwelche kaufen, zahlen sie für die Überweisung. Bulkowskis NR7 Sobald der Preis oberhalb der Oberseite des Musters oder unterhalb der Unterseite von ihm schließt, buyshort am geöffneten am nächsten Tag, beziehungsweise. Eine andere Methode besteht darin, den letzten Tag des NR7 als Handelssignal zu verwenden. Ein Abschluss oberhalb der Spitze des letzten Tages oder unterhalb der Unterseite von ihm kann die Richtung der Richtung vorschlagen. Fahrpreis nach dem neuen Trend, bis die Schaukel endet. Ich habe nicht diese Methode getestet, so stellen Sie sicher, dass Sie tun. Die NR7 erfüllt die Maßregel nur 43 der Zeit (Bullenmarkt, Ausbruch). Das heißt, messen Sie die Höhe des Musters und fügen Sie es zum höchsten Preis in das Muster, um ein Aufwärtsziel zu erhalten, oder subtrahieren Sie es von dem niedrigsten Tief im Muster, um ein Abwärtspreisziel zu erhalten. NR7 Leistungsstatistiken Für die folgenden Statistiken verwendete ich von Januar 1990 bis März 2013 1.201 Aktien, wobei jedoch nur wenige Aktien das gesamte Spektrum abdeckten. Alle Bestände hatten einen Mindestpreis von 5. Da die Proben zahlreich waren, habe ich nur eine alle 25 Trades. Es gab zwei Bärenmärkte in den 2000er Jahren (bestimmt durch den SampP 500-Index) von 3242000 auf 10102002 und 10122007 auf 362009. Alles außerhalb dieser Daten stellt einen Bullenmarkt dar. Für jeden NR7 fand ich, wann der Trend begann und wann er endete. Um die Trendspitze oder das Tal zu finden, fand ich das niedrigste Tal und den höchsten Peak innerhalb von plus oder minus 5 Tagen (jeweils 11 Tage) vor dem NR7 und dem gleichen Peakvalley-Test nach dem NR7. Das nächste Tal oder Peak vor der NR7 ist, wo der Trend begann. Der nächste Peak oder Tal nach dem NR7 ist, wo der Trend endete. Ich verglich die Spitze oder das Tal mit dem Durchschnitt des höchsten und niedrigsten Preises des NR7-Musters. Die 5-bar-Peak - oder Talnummer neigt dazu, wichtige Wendepunkte auf den Tageskarten zu finden. Ich messe Leistung vom Tag nach dem Ausbruch (Eröffnungskurs) bis zum nächsten Trendspitzen - oder Trendtal. NR7 Performance - und Ausfallraten Tabelle 1: Performance - und Ausfallraten Tabelle 3 zeigt die Performance von 29.021 Trades mit 10 Provisionen pro Trade (20 Round Trip), beginnend mit 10.000 pro Trade. Es wurden keine weiteren Anpassungen für Zinsen, Gebühren, Rutschungen und so weiter vorgenommen. Heres das Setup. Finden Sie einen NR7 Abwärtstrend. Warten Sie, bis der Preis über dem oberen oder unteren Rand des Musters geschlossen wird. Buyshort am offenen am nächsten Tag. Nehmen Sie Profit, wenn der Preis bewegt 7. Ein Stop platziert 7 weg schließt den Handel für einen Verlust. Zum Beispiel war in einem Hausse nach einem Aufwärtstrend der Nettogewinn 78,79 für alle Trades. Die Methode gewann 57 der Zeit und es gab 7.600 gewinnende Trades. Der durchschnittliche Gewinn der Gewinne war 704,84. Dreiundvierzig Prozent oder 5.791 Handel waren Verlierer. Sie verloren durchschnittlich 742.84. Die durchschnittliche Haltezeit betrug 31 Kalendertage. Beachten Sie, wie die Gewinne und Verluste wurden in der Nähe von 7, was ist, wie der Test wurde eingerichtet. NR7 Trading-Beispiel Die Grafik rechts zeigt das NR7-Chart-Muster (schmaler Bereich 7). Jeder rote Punkt repräsentiert den letzten Tag - die engsten - der sieben Tage Muster. Das NR7 soll Tage der niedrigen Preisvolatilität hervorheben, diejenigen, die oft einen größeren Preisbewegungen innerhalb eines Tages oder zwei voraussagen, nachdem das Muster abgeschlossen ist. Der NR7-2 soll eine stärkere Version des engen Bereichs 7 sein. Er tritt auf, wenn der nächste Tag auch kürzer als irgendeiner der vorherigen sieben ist. Die Abbildung zeigt einen NR7, der bei A endet (das Muster erscheint auch im Inset). Der Ausbruch erfolgt bei B, wenn der Preis oberhalb der Spitze der sieben Tage schließt. Kauf in der offenen am nächsten Tag, C. Dieser Handel endet in einem Verlust, wenn der Preis kollabiert und fällt auf 7 unter dem Kaufpreis, D. Wenn der Handel gearbeitet hatte, würden Sie bei 7 über dem Kaufpreis verkauft haben. Chart Pattern Indicator Verwendung von NR7 Das Chartmuster-Indikator verwendet das Diagrammmuster des schmalen Bereichs 7, um die Marktwende zu signalisieren. Es tut dies nicht durch den Handel in Richtung des Preises nach dem Muster fertig, sondern stattdessen sucht es für den Ausbruch. Patternz definiert den Ausbruch als einen Abschluss oberhalb der Oberseite des Musters oder einen Abschluss unterhalb des Bodens des Musters. Die obere und untere Nutzung der sieben Tage, von Anfang bis Ende, der NR7. Da das Breakout-Verfahren für das Chartmuster-Indikator so gut funktioniert, könnte es verwendet werden, um effektiv das NR7-Muster zu handeln. Andere NR7 BeispielePrice Breakout mit NR7 Pattern Trading-Strategie (Setup 038 Exit) I. Trading Strategy Entwickler: Toby Crabel (Einrichtung: NR7 Pattern) Laurence A. Connors, Linda B. Raschke (Eintrag: Preis Breakout mit NR7). Quelle: (i) Crabel, T. (1990). Day-Trading mit kurzfristigen Preis-Muster und Opening Range Breakout. Greenville: Traders Press, Inc (ii) Laurence A. Connors, Linda B. Raschke (1995). Straße Smarts Hohe Wahrscheinlichkeit Kurzfristige Handelsstrategien. M. Gordon Publishing Group, Inc. Konzept: Volatilitätszyklen. Forschungsziel: Benchmark des ursprünglichen NR7-Musters gegen dasselbe Muster mit einer anderen Eingabemethode (ORB vs Price Breakout). Spezifikation: Tabelle 1. Ergebnisse: Abbildung 1-2. Trade Setup: Der aktuelle Tagesbereich ist schmaler als die vorherigen sechs Tage Tagesbereiche, die einzeln verglichen werden. Trade Entry: Long Trades: Eine Kauf-Stop ist ein Häckchen über dem UpperChannel gestern platziert. Short Trades: Ein Verkaufsstopp wird ein Tick unter dem LowerChannel gestern gesetzt. Trade Exit: Tabelle 1. Portfolio: 42 Futures-Märkte aus vier großen Marktsegmenten (Rohstoffe, Währungen, Zinsen und Aktienindizes). Daten: 36 Jahre seit 1980. Testplattform: MATLAB. II. Empfindlichkeitstest Nach allen 3-D-Diagrammen folgen 2-D-Konturdiagramme für Profitfaktor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximum Drawdown, Procent Profitable Trades und Avg. Win Avg. Verlustrate. Das abschließende Bild zeigt die Empfindlichkeit der Eigenkapitalkurve. Geprüfte Variablen: N amp NRLength (Definitionen: Tabelle 1): Abbildung 1 Portfolio Performance (Eingänge: Tabelle 1 Provisionsverzögerung: 0). Long Trades: Am nächsten Tag nach dem Setup wird ein Buy-Stop ein Häkchen über dem UpperChannel gestern platziert. Short Trades: Am nächsten Tag nach dem Setup wird ein Verkaufsstopp ein Häkchen unterhalb des LowerChannel gestern platziert. Hinweis: Die erste Station, die gehandelt wird, ist die Position. Der andere Anschlag ist der Schutzanschlag. Wenn beide Stops am selben Tag ausgelöst werden, berücksichtigen wir nur einen Eintrag und einen Exit (keine Umkehrungen) und nehmen an, dass der Handel ein Verlierer war. Time Exit: N th Tag am Schluss. Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) ist der mittlere True Range über einen Zeitraum von ATRLength. ATRStop ist ein Vielfaches von ATR (ATRLength). Long Trades: Ein Verkaufsstopp ist bei Eintritt ATR (ATRLength) ATRStop platziert. Short Trades: Ein Kauf-Stop wird am Eintrag ATR (ATRLength) ATRStop platziert. NR7 Schmalbandbereich Tag NR7 Einführung Schmalbandmuster stammen von Tony Crabbel039s Buch, Day Trading mit kurzfristigen Preismustern amp. N1, 40, Schritt 1 ATRL Länge 20 ATRStop 6 NRL Länge 1, 20, Schritt 1 N 1, 40, Öffnungsbereich Breakout. Obwohl das Buch, das 1990 veröffentlicht wurde, derzeit vergriffen ist, sind viele seiner Ideen immer noch wirksam. Insbesondere sind die Modelle NR4 (Narrow Range 4) und NR7 (Narrow Range 7) bei Kurzzeithändlern sehr beliebt. Die Philosophie hinter dem Muster ist ähnlich wie die Bollinger Band Squeeze: eine Volatilität Kontraktion wird oft durch eine Volatilität Expansion gefolgt. Schmale Strecke Tage markieren Preiskontraktionen, die oft vor Preiserweiterungen. Obwohl Crabel hauptsächlich Futures handelte, können Händler diese Techniken auf Aktien, Indizes und ETFs anwenden. Diese Strategie beginnt mit dem day039s Bereich, der einfach der Unterschied zwischen dem High und dem Low ist. Crabel verwendete den absoluten Bereich, im Gegensatz zum prozentualen Bereich, der der absolute Bereich geteilt durch den Nah - oder Mittelpunkt sein würde. Da wir uns nur mit vier und sieben Tagen beschäftigen, ist die Differenz zwischen dem absoluten Bereich und dem prozentualen Bereich vernachlässigbar. Crabel konzentrierte sich auf zwei verschiedene Zeitrahmen: vier Tage und sieben Tage. Ein NR4-Muster wäre der engste Bereich in vier Tagen, während ein NR7 der engste Bereich in sieben Tagen wäre. Es ist ein sehr kurzfristiges Muster, das entworfen ist, um einen Handel zu initiieren, der auf einem Öffnungsbereichausbruch basiert, der ein anderer Ausdruck von Crabel039s Buch ist. Der ORB basiert auf der Preisspanne in den ersten fünf Handelsminuten, was für diesen Artikel zu kurzfristig ist. Stattdessen können Chartisten nach einem Aufwärtsausbruch suchen, wenn die Preise über dem Hoch des schmalen Bereichstages liegen und ein Nachteil, wenn die Preise unter dem Tief des engen Streckentages liegen. Da es sich um ein kurzfristiges Setup handelt, ist es wichtig, dass der Handel sofort funktioniert. Das Nichtvorhandensein in Richtung des Signals ist die erste Warnung. Nach einem Kaufsignal wäre eine Bewegung unter dem Tief des engen Bereichstages negativ. Umgekehrt würde eine Bewegung oberhalb des Hochs des engen Bereichstages ein Verkaufssignal negieren. Chartisten müssen auch Gewinnziele und Stop-Verluste berücksichtigen. Crabel profitierte schnell, meistens am Ende des ersten Handelstages oder am ersten Handelstag. Auch dies ist sehr kurzfristig orientiert und nicht für alle Händler geeignet. Alternativ können Gewinne in der Nähe der nächsten Widerstandswerte genommen werden oder ein Prozentziel kann verwendet werden. Für Stopps können Chartisten die Parabolic SAR verwenden, um Stopps zu verfolgen oder ihre Stopps auf dem Average True Range (ATR) zu stützen. Beispielsweise könnte der Stop-Loss auf einer Long-Position zwei Average True Range Werte unter den aktuellen Preisen gesetzt und höher gezogen werden. Bull Signal Recap: 1. Identifizieren Sie NR4 oder NR7 Tag. 2. Kauf auf Bewegung über Höhe des engen Bereichs Tageshöhe. 3. Trailing Stop-Verlust einstellen. Bear Signal Recap: 1. Identifizieren Sie NR4 oder NR7 Tag. 2. Verkaufen auf Bewegung unter niedrigen der schmalen Strecke Tagestief. 3. Trailing Stop-Verlust einstellen. Handelsbeispiele Das Handelsbeispiel zeigt Morgan Stanley mit zwölf Signalen in weniger als drei Monaten. Die blauen Pfeile zeigen die NR7 Leuchter und die dünnen blauen Linien markieren den Hoch-Niedrigwert. Ein Tag des nächsten Tages über dem Hoch ist bullish, während ein nächster Tag unter dem Tief ist niedrig. Beachten Sie, dass NR7 Tage gebildet Rücken-an-Rücken an bei drei verschiedenen Anlässen. Obwohl dies nicht immer der Fall war, führten diese Back-to-Back-NR7-Tage nicht zu unterschiedlichen Signalen, sie bestätigten einfach das bestehende Signal aus dem vorherigen NR7-Breakout. Mit neun Signalen in der Gesamtheit, könnten die Händler haben, um Preis-Aktion zu sehen, Übung Urteil und Mange stoppt. SharpCharts Alternativen SharpCharts bietet keine Indikatoren, die den Tag039s zeigen oder NR4 und NR7 Tage identifizieren. Es ist jedoch möglich, für NR4 oder NR7 Tage mit der Advanced Scan Workbench zu scannen, um den Code zu schreiben, ein Beispiel davon wird im nächsten Abschnitt bereitgestellt. Auf SharpCharts können Chartisten einen 1-Perioden Average True Range (ATR) verwenden, um den Bereich zu imitieren oder zu schätzen und die NATR7-Messwerte visuell zu identifizieren, was bedeutet, dass ATR seine schmalste in sieben Tagen ist. Während dieses NATR7 nicht die exakt gleichen Signale erzeugt, werden viele mit den grundlegenden NR7-Messungen überlappen. Noch wichtiger ist, dass der Average True Range-Wert angezeigt wird, wenn der Bereich vertikal oder expandierend ist. Die meisten Chartisten wollen NR7 Signale zu qualifizieren, weil sie ziemlich häufig sind. Eine typische Lager produzieren Dutzende von NR7 Tage in einem Zeitraum von zwölf Monaten und ein täglicher Scan von US-Aktien werden oft zurückgeben Hunderte von Aktien mit NR7 Tage. Chartisten können die Anzahl der engen Bereichsperioden erhöhen oder verringern, um die Ergebnisse zu beeinflussen. Eine Abnahme von NR7 auf NR4 würde die Anzahl der Bestände erhöhen, die den Kriterien entsprechen, während ein Anstieg von NR7 auf NR20 die Anzahl der Kandidaten verringern würde. Im Allgemeinen wird die Anzahl der Bestände, die die Kriterien erfüllen, zunehmen, wenn die enge Bereichsperiode abnimmt und abnimmt, wenn die enge Bereichsperiode zunimmt. Chartist kann auch weitere Indikatoren hinzufügen, um Signale weiter zu qualifizieren. In der Tat ist es oft eine gute Idee, eine Trend-Indikator und eine overboughtoversold Indikator hinzuzufügen. Durch das Hinzufügen eines Trendkennzeichens wird sichergestellt, dass Trades in Richtung eines größeren Trends gehen. Das Hinzufügen eines Overboughtoversold-Oszillators identifiziert Pullbacks oder Bounces, um das Risiko-Rendite-Verhältnis zu verbessern. Die nachstehende Tabelle zeigt McDonalds mit dem 1-Perioden Average True Range (ATR), um NR7-Signale nachzuahmen, die Aroon-Indikatoren, um den größeren Trend und den Commodity Channel Index (CCI) zu definieren, um überbewertete Bedingungen zu definieren. Ein bullisches Signal tritt auf, wenn Aroon Up über Aroon Down (Aufwärtstrend) liegt, der 5-Tage-Tiefpunkt für CCI liegt unter -100 (überverkauft) und der Bereich bewegt sich zu einem Sieben-Tage-Tiefpunkt (Wendepunkt). Bearish Signale auftreten, wenn Aroon Down über Aroon Up (Abwärtstrend) ist, ist die 5-Tage-Hoch für CCI über 100 (overbought) und der Bereich bewegt sich auf eine sieben Tage niedrig (Wendepunkt). Ende November gab es zwei Signale. Merken. Schmale Reichweite Tage werden ignoriert, bis CCI unter -100 verschoben, wenn der größere Trend ist, was signifikant die Anzahl der Signale. Das erste Signal funktionierte nicht, aber es gab noch ein paar Tage später einen guten Boden. Schlussfolgerungen Der NR7-Tag basiert auf der Prämisse, dass Bereichskontraktionen von Range Expansionen gefolgt werden. In dieser Hinsicht ist der Indikator neutral, wenn es um die zukünftige Kursentwicklung geht. Wie bei Bollinger-Bändern müssen Chartisten andere Werkzeuge für eine Richtungsvorspannung verwenden. Weil NR7 Tage relativ alltäglich sind und die Strecke durch Definition klein ist, sind die Wahrscheinlichkeiten des whipsaw über dem Durchschnitt. Ein Bruch über dem NR7 hoch kann scheitern und ein Bruch unterhalb des NR7 hoch folgen. Nur bewusst sein, diese Wahrscheinlichkeit und halten das größere Bild im Auge. In anderen Worten, vorsichtig sein, der Verkauf von Signalen innerhalb eines bullish Muster, wie eine fallende Flagge oder bei einem Support-Test. Dieser Artikel ist als Ausgangspunkt für die Entwicklung des Handelssystems konzipiert. Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Urteile zu erweitern. Klicken Sie hier für ein Diagramm von IBM mit dem Average True Range (ATR), Aroon Indikatoren und Commodity Channel Index (CCI). Zusätzliche Mitglieder können den untenstehenden Code in die Advanced Scan Workbench kopieren und einfügen. Dieser Code enthält die Aroon-Indikatoren, um den Trend, den Commodity Channel Index (CCI) zu identifizieren, um überbewertete Bedingungen und natürlich den NR7-Tag zu warten. NR7 im Aufwärtstrend nach Pullback: